Праздничное закрытие предпраздничного портфеля

Доброго времени, Дамы и Господа!Майские праздники закончились, это событие я отметил тем, что вечером вторника закрыл все позиции по портфелю от 27 апреля.

Напомню, тогда было куплено 4 фьючерса Si, 32 фьючерса ED, 5 фьючерсов RTS и 26 фьючерсов GBPU. Также было продано 34 фьючерса AUDU. Детальнее об этом: http://mischukav.fxmag.ru/20464/formirovanie_predprazdnichnogo_portfelya/

Прежде всего, о самом важном - прибыли. Несмотря на значительные колебания цены отдельных активов, доходность портфеля показала низкую волатильность, спокойно и без резких рывков повышаясь практически каждый день кроме 5 мая. Это говорит о выской эффективности оптимизации.

В результате, прибыль при "выходе из портфеля" составила 112 264 рубля. Это 11,2% от общего капитала в миллион рублей. И 32.2% от задействованной при формировании портфеля суммы в 348 000 рублей. Судя по текущей ситуации на рынке, целевая доходность в 13% вполне могла быть достигнута, если бы позиции закрывались сегодня. Впрочем, в отличии от спекулятивной торговли, в данном подходе время совершения сделок не играет такой важной роли.

Рисунок 1. Вверху - график общей доходности. Внизу - Результаты доходности по каждому из активов.

Тепер, давайте разберём поведение отдельных активов. Наибольшую прибыль принёс фьючерс на валютную пару GBP/USD - GBPU. Что примечательно, пресловутого 5 мая, "Британец" умудрялся даже демонстрировать "просадку" в 6 483 рубля. Впрочем. благодаря фьючерсу RTS и ED, общий результат не слишком пострадал. Детальная информация приведена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Ежедневная доходность отдельных инструментов в портфеле

Дата\Актив          Si               ED         RTS            AUDU           GBPU

2015-04-28    -2096    17046,34      5700     -31791,87     19449,14

2015-04-29    -4044    42978,53      9150     -41425,77     30499,19

2015-04-30    -2252    59118,14      7750     -10597,29      19007,12

2015-05-05    -6900     53677,82    27050    -16955,66      -6483,05

2015-05-06    -4544    75038,72     18450    -21063,68       3194,88

2015-05-07    -7804    62586,88     21350      -9052,16       5058,56

2015-05-08    -5052      52428,8     21250    -12881,92      28487,68

2015-05-12    -9636    53575,68     32700    -24545,28     60170,24

Таблица 2. Ежедневная доходность портфеля

2015-04-28     2015-04-29    2015-04-30    2015-05-05     2015-05-06     2015-05-07     2015-05-08

      8307.61         37158.55        73025.97       50389.11         71075.92         72139.28         84232.56

2015-05-12  

112264.64

Наибольший убыток был прогнозировано зафиксирован по AUDU. Почему прогнозировано? В этом убытке проявляется суть портфельной торговли. Дело в том, что задача портфеля - не угадать, спрогнозировать или предсказать движение цен, а сделать так, чтобы куда бы цены не двинулись риск оставался минимальным. Прибыль по позициям выступает следствием такой минимизации. Как говорит Уоррен Баффет, самый успешный инвестор за последние 100 лет: "Правило №1: Не теряй деньги. Правило №2: Помни правило первое".

Даже если представить, что рынок бы двинулся в полностью противоположенную сторону, это не значит, что в портфеле были бы те же итоговые значения, только со знаком "-". Тогда наибольшую прибыль, конечно, принёс бы "Аусси", а падение остальных пар было медленным и неохотным. С учётом того, что результатам GBPU мы обязаны прошедшим в Великобритании выборам, фунт всё равно бы дал нам "+".

В итоге, могу поздравить всех с очередным успешным портфелем! C другими моими портфелями, которые я формировал ранее, вы можете ознакомиться по ссылкам: http://developbiznes.com/primenenie-portfelnoj-torgovli-na-srochnom-rynke-moskovskoj-birzhi/http://developbiznes.com/zhivoj-portfel/