Самостоятельно составляем рейтинг банков

Доброго времени суток, Дамы и Господа.Входим в рабочий ритм после праздников с помощью животрепещущей темы. В последние полгода, чаще всего мои клиенты и партнеры задавали мне два вопроса:

1. Какой будет курс гривны?

2. С какими банками лучше сотрудничать?

На первый вопрос я отвечу в одной из своих следующих записей, так как это достаточно объемная тема. А вот со вторым можем разобраться прямо здесь и прямо сейчас.

Прежде всего определимся с терминами и понятиями. Выбирая банк, с которым человек желает сотрудничать, он может руководствоваться огромным количеством параметров. Начиная от, к примеру, депозитных ставок, заканчивая качеством сервиса и вежливостью персонала отдельных отделений. И посоветовать, к кому лучше «пойти» каждому конкретному человеку, я могу, только после обстоятельного общения.

Слава Б-гу, (скривился в ироничной усмешке), в связи с кризисом, на первое место в вышел критерий финансовой устойчивости. То есть, люди интересуются: «А каковы шансы того, что если они сейчас открою депозит в каком-нибудь «УкрПромЗерноФинансе», им его через год вернут, а сам банк не «загнётся» и не обанкротится?» И это вопрос, на который, на самом деле довольно просто дать ответ.

Если вы часто бываете на финансовых ресурсах, вы часто могли видеть различные рейтинги надежности банков, который составляется либо на основе объема и качества активов финансовых учреждений, либо по желанию левой пятки редактора сайта. Сегодня я покажу вам, как, рассчитать такой рейтинг самостоятельно, с помощью табличного процессора типа Excel, Calc и т. д.

Представляю вашему вниманию простой, но изящный метод сравнительной оценки финансовой устойчивости коммерческих банков с романтичным названием «Z-score». Этот подход, в частности, популярен у такой мощной организации, как МВФ.

Формула только одна, работает для всех банков и использует всего два показателя финансовой отчетности:

Показатель устойчивости (Z) = (Среднее значение ROA + Показатель адекватности собственного капитала)/Стандартное отклонение ROA

Приметка: ROA — Рентабельность активов

Где брать данные.

Первый источник — безусловно финансовая отчетность самих банков. Делаем очень просто.

Заходим на сайт банкаВ разделах с названиями типа: «Инвесторам», «Акционерам», «Финансовая отчетность» скачиваем саму отчетность.В разделах отчетности «Баланс», и «Отчет о прибыли» находим нам нужные показатели.ROA = Чистая прибыль/Всего активовАдекватность капитала = Всего собственного капитала/Всего активовПовторюсь, вам необходимо скопировать данные о: Чистая прибыль за период, Всего активов, Собственный капитал.

Второй источник — гораздо доступнее. А именно, сайт bankografo.com. Наводим курсор на раздел «Банківська статистика» -> «Показники діяльності банка (відносні)» — > ROA, Адекватність капіталу. Рисунок 1:

Далее, нам нужны:

Последние, самые свежие на данный период значения адекватности капитала и значения ROA за необходимый нам период. К примеру, с 2005 до 2014 года. Рисунок 2:

И наконец, используем функции Экселя СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН. Для того чтобы посчитать, соответственно, среднее значение и стандартное отклонение ROA. Рисунок3:

Для наглядности, можем отобразить значение Z в виде гистограммы. Чем выше показатель Z, тем более надежным является банк. Рисунок4:

Ура! мы только что составили свой рейтинг надежности, как в «лучших домах Лондона и Парижа».

Как видим, самыми устойчивыми в Украине являются госбанки и банки с иностранным капиталом. Если у вас возникли вопросы об анализе банков или показателе Z-score, пишите в личку.